Journée IA & Risque de Crédit

Modèles ML, Gouvernance et Applications Génératives

📍 Maison des Sciences Économiques – Salle du 6ᵉ étage

14h00 – 14h15

Les enjeux de l’IA dans la modélisation du risque de crédit
Rania Hentati-Kaffel & Marc-Arthur Diaye
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

14h15 – 14h45

IA et scoring : robustesse, explicabilité et implications pour la gestion des créances
Xavier Bocher
Crédit Agricole

14h45 – 15h15

Machine Learning potential for accurate and supervisory-compliant LGD models for IFRS 9 ECL provisioning
Modeste Tarwobgo Boudwaya
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

15h15 – 15h45

Intégration du machine learning et du risque climatique dans la tarification du crédit-bail :
approches méthodologiques et applications
Armand L’Huillier
Nexialog Consulting

15h45 – 16h15 | Pause café (30 minutes) ☕

16h15 – 16h45

Societal biases reinforcement through machine learning: a credit scoring perspective
Bertrand Kian Hassani
QUANT AI Lab

16h45 – 17h15

L’IA générative pour la gestion des risques : architectures LLM et conformité réglementaire
Carmen Cristea
Crédit Agricole

17h15 – 17h45

Discourse vs emissions: analysis of corporate narratives, symbolic practices, and mimicry through LLMs
Yacoub Bahini
QUANT AI Lab

17h45 – 18h00

Optimisation quantitative des grades : nouvelles méthodes de segmentation
Master MOSEF – Data Science